¿Qué comportamiento es correcto?

Aquí tú circulas por una vía con prioridad (señal de “carretera con prioridad” y panel que indica el trazado de la prioridad: gira hacia la derecha). Eso significa que los vehículos que vienen de las calles que no forman parte de esa vía prioritaria deben cederte el paso.

Por eso es correcto dejar pasar al vehículo azul: el azul viene desde la derecha, desde una vía secundaria, y quiere incorporarse a la vía con prioridad. Aunque tú vayas a girar a la izquierda, sigues teniendo prioridad frente a él dentro de esta intersección, pero como ambos vais a cruzar trayectorias y el azul entra a tu zona de giro, debes evitar el conflicto y dejarle pasar según la situación indicada.

También es correcto que puedas girar antes de que pase el vehículo verde: el verde viene de frente pero está en una vía que no tiene prioridad respecto a la principal que tú sigues. Como tu vía prioritaria “dobla” a la derecha, el verde está entrando desde una calle subordinada y tiene que esperar. Regla para recordar: cuando hay una vía con prioridad que cambia de dirección, la prioridad la marca el trazado del panel adicional, no “el que va recto”.